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主成分分析
このレポートは、［線形 横長データ］を選択した場合にのみ表示されます。次の表記を使用します。
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共変量のn x p 行列をXとします。ここで、nはオブザベーション数、pは共変量の個数です。
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X内の各オブザベーションから共変量平均を引いて、その差を、共変量のプールした標準偏差で割ります。結果の行列をXsとします。
レポートには次のものが表示されます。
番号
抽出された主成分に対する通し番号。固有値は「累積寄与率」が少なくとも99.99%になる（つまり、変動の99.99%が説明される）まで抽出されます。
固有値
Xsの共分散行列(Xs’Xs)/(n - p)に対する固有値。これらの固有値は降順に並べられています。
累積寄与率
すべての固有値の合計に対する、固有値の累積合計の割合を、パーセントで表したもの。なお、すべての固有値の合計は、Xs’Xsのランクと等しいです。
特異値
Xsの特異値。特異値も降順に並べられています。