「モデルのレポート」レポートには、「時系列の選択」リストと、1つまたは複数の個々の時系列のモデルレポートがあります。ここに表示される個々のレポートは、「時系列の選択」リストによって決まります。このリストで時系列の名前をクリックすると、その時系列のレポートが表示されます。CtrlキーまたはShiftキーを使って複数の時系列名を選択した場合は、選択されている個々の時系列に対してモデルのあてはめレポートが表示されます。「時系列の選択」リストで1つまたは複数の時系列の選択を解除した場合は、対応する時系列のレポートが削除されます。
「時系列の選択」リストはデータテーブルにリンクされています。「時系列の選択」リストで時系列を1つ選択すると、データテーブル内でもその時系列の観測値と応答変数の組み合わせが選択されます。「時系列の選択」リストは「グループごとの要約 (Y)」表にもリンクされています。また、時間変数が指定されている場合、「時系列の選択」リストは「グループごとの要約 (時間)」表にもリンクされています。「時系列の選択」リストで時系列を1つ選択すると、これらの表でも対応するエントリが選択されます。
個々のモデルレポートには、それぞれ以下の情報が含まれています。
モデルの種類
誤差、トレンド、季節性に関して、その時系列に最適なあてはめモデルの説明が表示されます。
時系列全体を使ってあてはめたモデル
時系列全体にあてはめたモデルに基づく一連のレポート。
原系列と予測
原系列と予測のプロット。原系列の期間内では、1期先の予測が表示されます。原系列の期間以外では、予測が表示されます。陰影付きの領域は予測区間を表しています。
注: 予測はすべて、個々のすべての時系列における最後の時点の直後の時点から始まります。データ形式を参照してください。
モデルの要約
(-2)*対数尤度、AIC、パラメータ数、およびsigma値が表示されます。sigma値は、1期先予測標準偏差の推定です。
パラメータ推定値
モデルのパラメータ推定値です。これらのパラメータは、「モデルの種類」レポートで説明している最良のあてはめモデルのパラメータに対応しています。
1期先予測誤差
時間の経過に伴う1期先予測誤差のプロットです。各時点tについて、誤差はe(t) = y(t) - m(t)として計算されます。
乗法誤差モデルの1期先相対予測誤差
(乗法誤差モデルの場合にのみ使用可能。)時間の経過に伴う1期先相対予測誤差のプロットです。各時点tについて、誤差はe(t) = [y(t) - m(t)]/μ(t)として計算されます。
学習・検証に分けてあてはめたモデル
(NHoldoutにゼロ以外の値が指定された場合にのみ使用可能。)学習系列にあてはめたモデルに基づく一連のレポート。
学習系列と検証系列
学習系列と検証系列のプロット。学習系列の期間内では、1期先の予測が表示されます。検証系列の期間以外では、予測が表示されます。陰影付きの領域は予測区間を表しています。
学習系列を使ったパラメータ推定値
モデルのパラメータ推定値です。これらのパラメータは、「モデルの種類」レポートで説明している最良のあてはめモデルのパラメータに対応しています。
1期先予測誤差
時間の経過に伴う1期先予測誤差のプロットで、学習系列専用です。各時点tについて、誤差はe(t) = y(t) - m(t)として計算されます。
乗法誤差モデルの1期先相対予測誤差
(乗法誤差モデルの場合にのみ使用可能。)時間の経過に伴う1期先相対予測誤差のプロットで、学習系列専用です。各時点tについて、誤差はe(t) = [y(t) - m(t)]/μ(t)として計算されます。
検証系列の予測誤差
検証系列の実際の値とモデルから予測された値における差異のプロット。