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公開日: 09/19/2023

「時系列予測」モデルのレポート

「モデルのレポート」セクションには、「時系列の選択」リストボックスと、個々の時系列に対するモデルレポートがあります。「時系列の選択」リストボックスで選択された時系列の結果が、レポートには表示されます。このリストボックスで時系列の名前をクリックすると、その時系列のレポートが表示されます。CtrlキーまたはShiftキーを使って複数の時系列名を選択した場合は、選択されている複数の時系列に対するレポートが表示されます。「時系列の選択」リストボックスで1つまたは複数の時系列の選択を解除した場合は、そのレポートが削除されます。

「時系列の選択」リストボックスはデータテーブルにリンクしています。「時系列の選択」リストボックスで時系列を1つ選択すると、データテーブルでもその時系列が選択されます。「時系列の選択」リストボックスは「グループごとの要約 (Y)」表にもリンクされています。また、時間変数が指定されている場合、「時系列の選択」リストボックスは「グループごとの要約 (時間)」表にもリンクされています。「時系列の選択」リストボックスで時系列を1つ選択すると、これらの表でも対応する要素が選択されます。

個々のモデルレポートには、それぞれ以下の情報が含まれています。

モデルの種類

誤差・トレンド・季節性に関して、その時系列に最適なモデルの説明が表示されます。

モデルのレポート

時系列にあてはめたモデルに基づく一連のレポート。

系列と予測

(「モデル選択手法」で[情報量規準]を指定した場合にのみ使用可能。)原系列と予測のプロット。原系列の期間内では、1期先予測値が表示されます。原系列の期間以外では、将来予測が表示されます。陰影付きの領域は、予測区間を表しています。

メモ: 将来予測はすべて、すべての時系列での最終時点の直後の時点から始まります。データ形式を参照してください。

学習データ・保留データ・予測データ

(「モデル選択手法」で[予測性能]を指定した場合にのみ使用可能。)学習系列・保留系列・予測系列のプロット。縦の陰影がかかった領域は保留系列を表します。これは時系列全体についてあてはめ直したモデルであるため、原系列全体の期間において1期先予測が表示されます。最後の観測値より後の期間については、予測が表示されます。陰影付きの領域は、予測区間を表しています。

モデルの要約

(-2)*対数尤度、AIC、パラメータ数、およびSigmaが表示されます。Sigmaは、1期先予測における誤差の標準偏差を推定した値です。「モデル選択手法」で[予測性能]を指定した場合は、保留データに対する誤差の標準偏差(RMSE)も表示されます。『基本的な回帰モデル』の尤度・AICc・BICを参照してください。

パラメータ推定値

モデルのパラメータ推定値です。これらのパラメータは、「モデルの種類」レポートで説明されているモデルのものです。

1期先予測誤差

時間の経過に伴う1期先予測誤差のプロットです。各時点tについて、誤差はe(t) = y(t) - m(t)として計算されます。

乗法誤差モデルの1期先相対予測誤差

(乗法誤差モデルの場合のみ。)時間の経過に伴う1期先相対予測誤差のプロットです。各時点tについて、誤差はe(t) = [y(t) - m(t)]/μ(t)として計算されます。

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