逆相关性矩阵

逆相关性矩阵提供了有用的多元信息。逆相关性矩阵的对角线元素有时称为方差膨胀因子 (VIF)，它是一个函数，表示为一个变量在多大程度上接近由其他变量构成的线性函数。具体而言，若相关性矩阵表示为 R 并且逆相关性矩阵表示为 R-1，则对角线元素表示为 rii，它的计算公式如下：

其中，Ri2 是用第 i 个解释变量对其他解释变量作回归的模型的变异系数。因此，较大的 rii 指示第 i 个变量与任意数量的其他变量高度相关。