i番目のオブザベーションのT
2値は次式で計算されます。
ここで、tijは、第
i行における第
j因子のXスコア、
pは因子数、
nはモデルの学習に使用されたオブザベーションの個数です。 検証データが使われていない場合、
nはオブザベーションの総数です。
((n-1)
2/
n)*BetaQuantile(0.95, p/2, (
n-
p-1)/2)
ここでも、pは因子数、
nはモデルの学習に使用されたオブザベーションの個数です。検証データが使われていない場合、
nはオブザベーションの総数です。Tracy et al.(
1992)を参照してください。