JMP 14.2オンラインマニュアル
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このバージョンのヘルプはこれ以降更新されません。最新のヘルプは
https://www.jmp.com/support/help/ja/15.2
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
•
時系列分析
•
「時系列分析」プラットフォームの統計的詳細
• 伝達関数の統計的詳細
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•
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伝達関数の統計的詳細
入力系列の数を
m
としたとき、標準的な伝達関数モデルは次のように表せます。
この式の記号は次の通りです。
Y
t
は、出力系列
X
1
~
X
m
は、
m
個の入力系列
e
t
は、ノイズ系列
X
1, t-
d
1
は、
t
より
d
1期前の系列
X
1
μ
は、モデルの平均
ϕ
(B)および
θ
(B)は、ARIMAモデルの自己回帰多項式と移動平均多項式
ω
k
(
B
)および
δ
k
(
B
)は、個々の伝達関数の分子および分母関数(または多項式)。
k
は、1~
m
個の入力系列に対する通し番号。
上記のモデルの多項式には、非季節性を表す部分と、季節性を表す部分の両方を含めることができます。いずれか1つだけを含めることもできますし、または季節ARIMAのように非季節性と季節性の積から成るものを含めることもできます。モデルを指定する際、含めたくない部分がある場合は、その部分の値をデフォルトの0のままにします。