［スコア散布図行列］オプションを選択すると、Xスコア散布図行列に95%信頼楕円が表示されます。NIPALSアルゴリズムでも、SIMPLEアルゴリズムでも、直交するようにXスコアは抽出されるため、Xスコアは無相関です。楕円は、Xスコアの各ペアが、相関ゼロの二変量正規分布に従うものと仮定して求められます。
縦軸がスコアi、横軸がスコアjの散布図について検討してみましょう。楕円の上下左右における極値の座標は、次のようにして求められます。
• 上下の極値は、+/-sqrt(スコアiの分散×z)
• 左右の極値は、+/-sqrt(スコアjの分散×z)
ここで、z = ((n-1)*(n-1)/n)*BetaQuantile(0.95, 1, (n-3)/2)です。このz値の背景については、Tracy et al.（1992）を参照してください。