ロバストなあてはめ

［ロバストなあてはめ］オプションで採用されている手法は、応答変数における外れ値が推定結果に与える影響が少ないものです。HuberのM推定が使用されます。HuberのM推定では、次式によって定義されているHuberの損失関数を最小にするパラメータ推定値を求めます。

この式で、

eiは残差を表します

Huberの損失関数は、誤差が小さい場合は2次曲線として増加し、誤差が大きい場合は線形に増加します。ロバストなあてはめの詳細については、Huber（1973）およびHuber and Ronchetti（2009）を参照してください。［ロバストなあてはめ］オプションの例を参照してください。

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