分解に関するレポート
この節では、3つの分解オプションで作成されるレポートについて解説します。
「線形トレンド」レポート
「線形トレンド」レポートには、データにあてはめられた線形回帰モデルにおけるb0とb1の推定値が表示されます。
線形トレンドを除去した後の時系列は、Dt = Ot - Trendtです。この式で、Otは原系列です。
「周期性」レポート
「周期性」レポートには、次式で表される周期性モデルのパラメータ推定値が表示されます。
モデルのパラメータや変数は、次のように定義されます。
• Cは、定数（この定数を加えるかどうかはオプション指定）
• Aは、余弦波の振幅
• Uは、1周期における時点数
• Pは、余弦波のフェーズ
• tは、特定の観測値の行番号から1を引いた値
周期性を除去した後の時系列は、Dt = Ot - Cycletです。この式で、Otは、原系列です。
「X11」レポート
乗法型を選択した場合には「X11 - 乗法的」レポートが、加法型を選択した場合には「X11 - 加法的」レポートが追加されます。これらのレポートには、次に示す4つのプロットが含まれています。
原系列と調整済み系列
X11法で季節調整した時系列が、元の時系列Otと重ね合わせてプロットされたグラフです。X11法で季節調整した値は、乗法型調整の場合は、Ot/St、加法型調整の場合は、Ot - Stです。
D10 - 最終季節要因
季節項Stを時系列にプロットしたグラフです。
D12 - 最終トレンド
トレンド項Ctを時系列にプロットしたグラフです。
D13 - 最終不規則系列
不規則項（誤差項; irregular components）Itを時系列にプロットしたグラフです。
X11レポートのオプション
X11レポートの赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
各表の表示
X11法で求められた結果の表の表示／非表示を切り替えます。この要約表は、Shiskin et. al.（1967）に記述されているとおりです。表は、表18.1のような5つのカテゴリ（B～F）に分類されます。
列の保存
季節調節済み系列、季節項（St）、トレンド項（Ct）、不規則項（It）を含んだ4つの列をデータテーブルに保存します。
すべての列を保存
［各表の表示］オプションで作成された表のすべての列をデータテーブルに保存します。
あてはめの削除
レポートウィンドウからX11レポートを削除します。
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接頭辞 |
表の内容 |
|---|---|
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B |
季節項・トレンド項・不規則項の予備的な推定値 |
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C |
季節項・トレンド項・不規則項の中間推定値 |
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D |
季節項・トレンド項・不規則項の最終的な推定値 |
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E |
分析表 |
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F |
要約指標 |
X11法の各表の詳細については、Shisken et. al.（1967）、または『SAS/ETS 15.2 User’s Guide』（「The output from PROC X11」で検索してください）を参照してください。