ロバストなあてはめ

［ロバストなあてはめ］オプションで用意されている手法は、応答変数の外れ値が推定結果に与える影響が少ないものです。HuberのM推定が使用されます。HuberのM推定では、次式によって定義されているHuberの損失関数を最小にするパラメータ推定値を求めます。

この式で、

eiは残差を表します

Huberの損失関数は、誤差が小さい場合は2次曲線として増加し、誤差が大きい場合は線形に増加します。JMPのアルゴリズムでは、k = 2としています。ロバストなあてはめの詳細については、Huber（1973）およびHuber and Ronchetti（2009）を参照してください。

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