PRESS

PRESS（prediction error sum of squares）は、1つ取って置き法（leave‐one‐out method）によって計算される予測誤差の平方和です。1つ取って置き法では、データの各行が1行ずつ順番に除外されて、モデルが推定されます。そして、推定されたモデルに基づき、その除外された1行に対して予測値が求められ、その残差が計算されます。この手順がすべての行に適用されます。それらの残差の平方和がPRESSです。この手順はすべてのデータに適用され、残差の平方和によりPRESSが求められます。

具体的には、PRESSは次の式で求められます。

ここで、nは標本サイズ、yiは、応答変数のi行目の値です。はi行目の予測値です。この予測値は、該当する行を除外したデータから推定されたモデルのものです。

「PRESS RMSE」はです。

「PRESS R2乗」は1 － PRESS÷SSTotalです。

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