時系列予測の例
「時系列予測」プラットフォームを使用すると、複数の時系列を持つデータに、さまざまな状態空間平滑化モデルをあてはめることができます。最終的なモデルは、保留データを利用する［予測性能］オプションを通じて選択されます。
1. ［ヘルプ］>［サンプルデータフォルダ］を選択し、「Time Series」フォルダにある「M3C Quarterly.jmp」を開きます。
2. ［分析］>［発展的なモデル］>［時系列予測］を選択します。
3. 「Y」を選択し、［Y］をクリックします。
4. 「時系列」を選択し、［グループ変数］をクリックします。
5. 「時間」を選択し、［時間］をクリックします。
6. ［OK］をクリックします。
最初の「時系列予測」レポートが表示されます。ここには、「時間」変数と「Y」変数の要約があります。また、予測モデルをあてはめるためのオプションを含む「モデル化の設定」レポートもあります。
図19.2 「時系列予測」の最初のレポート
7. 「モデル化の設定」レポートで、［詳細な設定］タブをクリックします。
8. 「モデル選択手法」の下にあるメニューをクリックし、［予測性能］を選択します。
9. ［実行］をクリックします。
これにより、推奨される一連のモデルがデータにあてはめられます。グループ変数の各水準に対する最良のモデルが選ばれ、「モデルのレポート」に示されます。モデルのレポートを参照してください。
図19.3 モデルのレポート
1つの時系列「N 646」のモデルレポートが表示されます。「時系列の選択」リストで選択されている時系列のレポートが表示されます。キーボードの下矢印キーを押すことで、他の時系列のレポートを見ていくことができます。また、リストボックスで別の時系列をクリックすれば、そのクリックした時系列のレポートが表示されます。