X11法による分解の統計的詳細

「時系列分析」プラットフォームでは、X11法によって、原系列が乗法型または加法型で分解されます。トレンド・季節性・不規則性という3つの要素に分解するために、反復的な計算が行われます。トレンド要素には、長期的なトレンドや長期的な周期性が含まれます。不規則要素には、トレンドや季節性で説明できない変動の効果が含まれます。X11手法の歴史的経緯については、『SAS/ETS 15.2 User’s Guide』（「Historical Development of X-11」で検索してください）に概要があります。

乗法型調整は、次のモデルをあてはめます。

ここで

Otは、原系列

Ctは、トレンド要素

Stは、季節要素

Itは、不規則要素

乗法型モデルでの季節調整済み系列は、Ot /Stです。

加法型調整は、次のモデルをあてはめます。

加法型モデルでの季節調整済み系列は、Ot - Stです。

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