高级控件的统计详细信息

网格

通过搜索调节参数值的网格来找到最大限度使惩罚似然的岭回归和 Lasso 最小化的调节参数。这个网格值位于调节参数的下限和上限之间。您可以在“高级控件”下指定网格点数目。

下限为零，但是在特殊情况下它被设置为 0.0001。请参见调节参数。调节参数的下限为零时，不惩罚解，系数为 MLE。上限是使所有非截距项为零的最小值。

以迭代方式搜索介于上限和下限之间的网格值，以确定调节参数的最佳值。可以用三个不同的尺度设置可能的调节参数网格：线性、对数和平方根。默认网格尺度是平方根。

在某些情况下，未惩罚的估计值和上一步的估计值相差很大。这么大的差异可能使解路径失真。对数尺度侧重搜索大值不多的小调节参数值，而线性尺度则均匀分散搜索，从最小值搜索到最大值。平方根尺度是这两种尺度的折衷。图 6.7 显示不同的网格尺度。

图 6.7 调节参数网格尺度的选项