时间序列预测示例

使用“时间序列预测”平台拟合具有多个时间序列的数据的各种状态空间平滑模型。最终模型是通过利用保留集的“预测性能”选项选择的。

1. 选择帮助 > 样本数据文件夹，然后打开 Time Series/M3C Quarterly.jmp。

2. 选择分析 > 专业建模 > 时间序列预测。

3. 选择 Y 并点击 Y。

4. 选择序列并点击分组。

5. 选择时间并点击时间。

6. 点击确定。

初始“时间序列预测”报表随即显示。其中包含“时间”和“Y”变量的汇总。还有一个“建模规格”报表，它提供用于拟合预测模型的选项。

图 19.2 “时间序列预测”的初始报表 

7. 在“模型规格”报表中，点击“完整规格”选项卡。

8. 点击“模型选型策略”下的菜单并选择“预测性能”。

9. 点击运行。

这将对数据拟合一组推荐模型。为分组变量的每个水平选择最佳模型并在“模型报表”中报告。请参见模型报表。

图 19.3 模型报表 

显示了一个序列“序列 N646”的模型报表。这与在“选择序列”列表中选择的序列名称相对应。您可以使用向下箭头键扫描每个序列的模型报表。或者，可以点击列表中的其他名称以显示选定序列的模型报表。

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