发布日期: 08/07/2020

估计方法的统计详细信息

惩罚回归方法通过赋予回归系数罚值引入了偏倚。

岭回归

在岭回归期间,回归系数应用了 l2 罚值。按以下公式给出岭回归系数的估计值:

,

其中,l2 罚值,λ 是调节参数,N 是行数,p 是变量数。

Dantzig 选择器

在 Dantzig 选择器计算期间,回归系数应用了 l 罚值。Dantzig 选择器的系数估计值满足以下准则:

其中, 表示 l 范数,该范数是向量 v 的分量的最大绝对值。

Lasso 回归

在 Lasso 期间,回归系数应用了 l1 罚值。按以下公式给出 Lasso 的系数估计值:

,

其中,l1 罚值,λ 是调节参数,N 是行数,p 是变量数

弹性网络

弹性网络组合 l1 l2 罚值。按以下公式给出弹性网络的系数估计值:

,

该等式中使用的符号如下所示:

l1 罚值

l2 罚值

λ 是调节参数

α 是一个参数,用于确定 l1l2 罚值的组合值

N 是行数

p 是变量数

提示:有两个样本脚本,这两个脚本演示变动单个预测变量的弹性网络中的 αλ 的收缩影响。选择帮助 > 样本数据,点击打开样本脚本目录,然后选择 demoElasticNetAlphaLambda.jsldemoElasticNetAlphaLambda2.jsl。每个脚本都包含关于使用方法和演示内容的说明。

自适应方法

自适应 Lasso 方法使用加权罚值来提供一致的系数估计值。l1 罚值的加权形式为

,

其中,若 MLE 存在,则 是 MLE。若 MLE 不存在并且响应分布为正态分布,则使用最小二乘法进行估计,而 是使用广义逆矩阵求得的解。若响应分布非正态分布,则 是岭解。

对于自适应 Lasso,这个加权形式的 l1 罚值用于确定 系数。

自适应弹性网络使用这个加权形式的 l1 罚值,也应用 l2 罚值的加权形式。自适应弹性网络的 l2 罚值的加权形式为

,

其中,若 MLE 存在,则 是 MLE。若 MLE 不存在并且响应分布为正态分布,则使用最小二乘法进行估计,而 是使用广义逆矩阵求得的解。若响应分布非正态分布,则 是岭解。

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