该帮助的版本不再更新，请参见https://www.jmp.com/support/help/zh-cn/15.2 获取最新的版本.


多元方法 • 统计详细信息 • “宽线性”方法和奇异值分解 • SVD 和逆协方差矩阵
上一个
 • 
下一个
SVD 和逆协方差矩阵
一些多元方法需要计算协方差矩阵的逆矩阵。本节说明如何使用 SVD 来计算协方差矩阵的逆矩阵。
用 Xs 表示标准化数据矩阵并定义 S = Xs’Xs。奇异值分解允许您将 S 表示为：
若 S 是满秩的，则 V 是 p x p 正交矩阵，您可以将 S-1 表示为：
若 S 不是满秩的，则 Diag(Λ)-1 可以使用广义逆矩阵 Diag(Λ)-1 代替，其中 Diag(Λ) 的对角元素用其倒数替代。这便按以下方式定义 S 的广义逆矩阵：
该广义逆矩阵只使用 SVD 就可以计算得到。
要了解将 SVD 应用于宽线性判别分析的具体详细信息，请参见“判别分析”一章中第 94 页的“宽线性判别方法”。