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多元方法
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“宽线性”方法和奇异值分解
• 计算 SVD
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计算 SVD
在“多元方法”平台中,JMP 采用 Golub and Kahan (
1965
) 提出的方法计算矩阵的 SVD。Golub and Kahan 的方法是一个包含两个步骤的过程。第一步是将矩阵
M
简化为二对角矩阵
J
。第二步是计算
J
的奇异值,它们与原始矩阵
M
的奇异值相同。通常将矩阵
M
的列标准化以便平衡变量对计算的影响。Golub and Kahan 方法的计算效率很高。